mathematische Tafelanschrift

Mathematiker kalkulieren für Versicherungen Risiken

Kleiner Kratzer oder doch ein größerer Schaden? Seit Fukushima wissen wir, dass auch das Unwahrscheinlichste eintreten kann. Hier kommen für Versicherungen Mathematiker ins Spiel.

Es gibt Einschnitte im Leben eines Menschen, die vielleicht nicht alles, aber doch vieles verändern. Jugendweihe, der Erwerb des Führerscheins oder die erste eigene Wohnung sind solch prägende Erlebnisse, nach denen die eigene kleine Welt nicht mehr so ist, wie sie vorher war. Was für Menschen gilt, trifft – das mag auf den ersten Blick komisch erscheinen – auch auf Versicherungen zu. Mit dem kleinen Unterschied, dass die Namen dieser prägenden Erlebnisse deutlich sperriger sind als ›mein erster Kuss‹.

Solvency II ist so ein Einschnitt ins Versicherungsleben

Hinter Solvency II verbirgt sich ein Großprojekt der Europäischen Kommission, welches das Versicherungsaufsichtsrecht in Europa grundlegend reformiert. Erst- und Rückversicherer müssen zukünftig ihr Risikoprofil umfassend bewerten und darlegen sowie ihr Risikomanagement an gestiegene Anforderungen anpassen. Damit sollen Versicherungsnehmer vor einer plötzlichen Insolvenz ihrer Versicherung geschützt werden.

Finafzdienstleistungen Solvency IIDiese gewachsenen Anforderungen schlagen sich ganz erheblich auf Studierende der Mathematik aus. Wer später mal bei einer Versicherung arbeiten will, kommt um Solvency II nicht herum. Das weiß auch Professor Angelika May von der Universität Oldenburg, wo (Wirtschafts-) Mathematiker ausgebildet werden. »Wir bieten die gesamte Bandbreite der Finanzmathematik an. Dabei behandeln wir Fragestellungen wie zum Beispiel ›Warum kann man Atomkraftwerke nicht versichern?‹ und ›Was passiert eigentlich, wenn die Menschen auf einmal 20 Jahre länger leben und der Zins weiter sinkt?‹. Das bringt nämlich die Lebensversicherer ins Schwitzen.« All diese Fragestellungen haben unmittelbaren Einfluss auf das Risikoprofil der Versicherer, welches sie mit Solvency II offenlegen müssen. »Dafür braucht man sehr viel Mathematik, die nun erstmals auch in Europagesetzen auftaucht und die man sich vor 20 Jahren so noch nicht vorstellen konnte. Insbesondere moderne stochastische Finanzmathematik spielt in die Versicherungsmathematik hinein. Darauf bereiten wir unsere Studenten vor«, erklärt Angelika May.


»Zwei interessante Problemstellungen, mit denen sich Mathematiker bei der Hannover Rück beschäftigen, sind: ›Wie hoch ist die Hochwasserschadenerwartung in der Region Hamburg im kommenden Jahr?‹ und ›Wie wickelt sich ein Vertrag innerhalb der nächsten 20 Jahre bezüglich der Schadensentwicklung ab?‹.«

Stefan Willjes, Hannover Rück


Stefan Willjes hat Versicherungs- und Finanzmathematik in Oldenburg studiert. Mittlerweile ist er für die Rückversicherungsgesellschaft Hannover Rückversicherung AG tätig.

»Ich habe hier bereits meine Abschlussarbeit geschrieben und konnte so ein wenig ins Tagesgeschäft schnuppern. Die Verknüpfung zwischen Wahrscheinlichkeitstheorie, der praktischen Umsetzung und dem Ergebnis ist für mich äußerst spannend«, begründet der Diplom- Mathematiker seine Entscheidung.

Aus seiner Einarbeitung heraus hat Willjes den Aufgabenbereich der Vertragsanalyse und -einschätzung bezüglich deren Abwicklung im Fachbereich Run Off Solutions übernommen. »Der IBN(E) R (Incurred But Not (Enough) Reported) Bedarf, das heißt die Schadenrückstellung für unbekannte beziehungsweise nicht ausreichend reservierte Schäden wird hierbei zumeist mit Hilfe der Chain-Ladder-Methode berechnet. Die Berechnungsergebnisse werden mit den Kollegen im Haus diskutiert und schließlich ein entsprechend vertretbarer Ablösebetrag dem Kunden unterbreitet«, gewährt Willjes einen kleinen Einblick.

Die Hannover Rück sucht Mathematiker sowohl für das Geschäftssegment Personen-Rückversicherung wie auch für Schaden-Rückversicherung.

»Grundsätzlich sollten sich Einsteiger überlegen, ob sie eher mit externen oder mit internen Kunden arbeiten möchten. Spannend ist beides und man sollte auf jeden Fall kommunikativ sein«, erzählt Personalreferent Marc-Oliver Dorn.

Studierende können via Praktika oder Abschlussarbeiten, Absolventen über Direkteinstieg oder spezielle Traineeprogramme einsteigen. Und welche Voraussetzungen sollten Einsteiger mitbringen? Marc-Oliver Dorn klärt auf: »Grundsätzlich sollte man einen Schwerpunkt in Stochastik haben. Allgemein geht es um die Berechnung von Prämien, die Erstellung anspruchsvoller Rückversicherungskonzepte und Entwicklung aktuarieller Modelle.«

Aktuare sind auch bei MunichRe gefragt

»Unser Aufgabenspektrum für Mathematiker ist sehr vielfältig. Einsteiger können beispielsweise als Aktuar, Underwriter, im Pricing oder in der Schadenrückstellung eingesetzt werden«, berichtet Yvonne Herbst, Consultant Talent Sourcing bei der Rückversicherungsgesellschaft.

Was sich dahinter verbirgt? »Underwriter analysieren und bewerten die vielfältigen Risiken, die wir versichern und kalkulieren die richtigen Prämien dafür. Zu diesen Risiken gehören Großbauprojekte, Naturgefahren oder auch Gentechnologie, um nur einige zu nennen. In der Schadenreservierung werden Rückstellungen für mögliche Schäden berechnet, Aktuare wiederum arbeiten zum Beispiel an den im Underwriting oder anderen Bereichen verwendeten methodischen Grundlagen und entwickeln Modelle und Berechnungsmethoden, mit denen die Abteilungen arbeiten.«

Eine dieser Aktuare ist Katrin Hagestedt. Sie stieg über das 18-monatige Traineeprogramm mit Schwerpunkt Risiko-Underwriting bei der MunichRe ein.

»Meine Stammabteilung heißt Corporate Pricing. Es handelt sich dabei um eine mathematische Zentralabteilung, die sich um allgemeine Fragestellungen und Probleme im Zusammenhang mit der Preisberechnung für einen Rückversicherungsvertrag kümmert«, erklärt die Diplom-Wirtschaftsmathematikerin.

Wie viel verdienen MathematikerNach dem Traineeprogramm wurde sie übernommen und ist auch heute im Corporate Pricing tätig. Abwechslung ist dabei garantiert. Im vergangenen Herbst beispielsweise hat Hagestedt in der Madrider Außenstelle mitgearbeitet. »Meine spannendste Aufgabe war bislang die Entwicklung einer Modul-Bibliothek zum Pricing von sogenannten Finanz-Rückversicherungsverträgen. Es handelt sich dabei um eine ganz spezielle Art von Verträgen, bei denen nicht nur die finanzielle Absicherung von Schäden im Vordergrund steht, sondern Aspekte wie Liquiditätskosten und Kreditausfallrisiken. « Wer sich für so einen Karriereweg begeistert, kann sich entweder für einen der jährlich rund 160 Praktikumsplätze oder als Absolvent für das Traineeprogramm und den Direkteinstieg bewerben. Wie groß die Chance ist, genommen zu werden, kann sich ja jeder selber ausrechnen.


Anzeige

Anzeige